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量化投资大咖携手金麦粒,问道价值投资新趋势

来源:http://www.friedwires.com 作者:游戏娱乐 时间:2019-12-23 09:18

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10月18日,由上海证券有限责任公司、海证期货有限公司、上海北外滩绝对收益投资学会联合举办了“量化投资引领财富管理新趋势”论坛,聚集了行业内众多金融机构,共同探讨量化投资的新机遇、新趋势、新动力。

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刚刚获得东方财富私募风云榜优秀私募称号的上海辰钰财富投资管理有限公司与深圳金麦粒传媒科技有限公司合作举办的粒场论坛之“论道量化投资暨价值投资新趋势私享会”于日前在成都顺利举行。活动吸引到众多券商机构和高净值投资者与上市公司高管们就量化基金与投资、注册制下的舆情观察和价值投资的新趋势进行深入探讨。

近年来,蓬勃发展的量化投资从小众群体走向大众视野。量化投资以收益稳定,风险可控成为财富管理行业的新宠。恒泰融安投资总裁沙文帆表示,伴随十年量化研究发展,因子的数量不断提升、模型从线性往非线性发展、策略的交易频率不断提高、同时对冲工具从单一的股指期货扩充到场外期权、融券等,量化投资正渐入佳境。“量化3.0”时代已经开启,而此阶段的特点就是基于个股挖掘超额收益。

2019年3月9日,2019年私募基金年会暨2018七禾基金奖颁奖典礼在杭州成功召开,本次年会由杭州玉皇山南基金小镇指导、七禾网主办,会议协办方华鑫证券、华泰期货,还得到了CME芝加哥交易所集团、新加坡交易所、香港交易所、毓颜投资、美国盈透证券、e投睿、上海中期期货、招商期货、华鑫期货、文华财经、鑫鼎盛期货、福建滚雪球投资等多家单位的大力支持。本届七禾基金奖共颁发11大奖项,共计32家私募机构获奖。

曾任朱雀投资量化部总经理,拥有十年量化投资经验的知名投资大咖,现任上海辰钰投资董事总经理陈志凌先生为就《量化投资新机遇》进行专题分享及详细解读,从量化投资策略与阐述指数化投资的优势,根据上市企业风险预防、分析市场行情、多维度解读量化投资策略,并且结合历史行情给出了合理应对的投资方案。通过陈志凌先生的阐述,在场与会者们对量化投资有较全面的认识。

沙文帆认为,公募转融通业务将带来量化对冲基金的长足发展。公募开展转融通业务意味着可以对个股进行多空对冲。量化投资券源大大丰富,量化策略的容量和多样性都将得到质的提升。

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上海辰钰投资董事总经理陈志凌先生

鸣石投资副总经理房明谈了他对量化长期收益逐渐下降的看法,他认为,行业发展初期容易产生效益,过去收益太高,下降才合理。夏普比率在3以上的策略非长期可供,策略规模有限,将优先提供给自营。“随着外资进场,外资资金成本低,收益预期低,年化6%-8%以上不用担心找不到客户。”

赵永峰:通过五大体系积极打造小镇2.0版本

华泰证券四川分公司总经理李辉先生,则从券商视角以财富管理、券业发展及信息技术三个维度分享了对量化投资的理解。在财富管理分析中,从银行信托券商等细分领域和连年不及预期的资产端收益两个方面,来说明券商和其他财富管理机构相比,更能理解量化投资,更专业,能够更好的去和客户端做匹配;通过华泰证券自身业务分析,强调了量化投资所依靠的众多衍生品的业务的发展是券商未来具有巨大潜力的业务机会和不可忽视的外资冲击,更需抢占先机,夯实业务基础。经过以上分析,与会者深刻意识到量化投资的潜力。

辰钰财富董事长李栋认为,量化机构要勇于拥抱新技术,从新的视角挖掘超额收益。AI人工智能等新技术已经应用于日常生活的方方面面,也已经有很多量化公司将神经网络技术应用于投资领域。

杭州市玉皇山南基金小镇经营管理有限公司副总经理赵永峰向大家介绍了玉皇山南基金小镇的情况:2018年小镇正式被批准为国家4A级旅游景区,成为全国首个特色小镇类的旅游+金融4A级旅游景区。截至2018年末,小镇累计登记入驻各类投资机构2805家,总资产管理规模11200亿元,2018年全年实现税收22.8亿元,各项经济指标继续稳定增长。他表示基金小镇积极打造小镇2.0版,通过五大体系建设,构建募投管配的完整产业链服务:一是服务实体经济优势;二是金融防控体系;三是专业人才培养体系;四是产业配套服务体系;五是国际交流合作体系。

华泰证券四川分公司总经理李辉先生

上海证券等金融机构也通过私募大赛、系统建设、FOF孵化等综合金融服务为量化投资者提供全面的服务,为私募机构搭建起展示投资能力与合作交流的平台。

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因此,为顺应价值投资的新趋势,深圳金麦粒传媒科技有限公司CEO詹娟女士从实际服务超过百家A+H股上市公司的案例出发,就《注册制下的舆情观察和价值投资的新趋势》进行主题分享。詹娟女士纵观A股的市场环境,通过图表形象地解读了头部效应、A股港股化、市场不断开放现象。结合以往视觉中国黑洞照片和新城控股高管事件,展示了舆情对上市公司市值的重要影响,并引用证监会原主席肖钢的话“媒体已成为股票定价因素之一”,向与会者传达了舆情的重要性。注册制环境下,上市公司应该努力挖掘自身价值、积极塑造公司形象、配合传播公司立体化价值,让估值相应提高,投资者的信心提升,市场前景逐步向好。金麦粒成立以来拥有全媒体平台,多种价值传播形式与两岸传播资源,以及拳头产品公告秀秀,通过多层次内容传播,深度挖掘公司价值,致力于成为资本市场价值影响力的推动者。

何晓斌:华鑫证券“五位一体”服务体系纵深发展

深圳金麦粒传媒科技有限公司CEO詹娟女士

华鑫证券副总裁、首席经济学家何晓斌表示,华鑫证券在资产重组以后,实际上已经成为了一家上市公司,资本规模、实力明显提高,不走综合化的路,但走特色化的路。华鑫证券以金融科技为引领的、集合交易研发托管和策略支持服务的服务体系“五位一体”服务体系不断地向纵深发展,已经越来越多地得到了广大客户、朋友特别是私募基金公司的认同和欢迎。

本次活动得到与会者们的高度认可,随着量化基金投资策略步入新阶段,舆情对市值的影响愈发关键,意味着我国资本市场投资趋势日趋理性。展望未来,对国内的量化投资市场充满期待。

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聂海涛:华泰期货将从从经纪业务向财富管理业务转型

华泰长城国际贸易有限公司董事长、华泰期货总裁助理聂海涛表示,华泰期货去年开始就启动了聚焦衍生品基金为群体的衍生品大赛,该赛事主要立足于期货衍生品领域,目标是将该赛事打造成为资产管理领域具有衍生品特色的品牌赛事。并且指出,华泰期货的服务中心也将从经纪业务向财富管理业务转型。而私募业务,未来也将成为华泰期货转型探索的重要落脚点和抓手。

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陈世亮:让客户体验新交所一流的服务水平

新交所中国区市场负责人陈世亮以新加坡航空举世闻名的优质服务来形容新交所能够给客户带来的服务水平,他指出新交所不仅在传统业务上传承了新加坡一流服务企业的优点,同时也与时俱进,不断创新,满足市场需求,开发新的产品,其中不乏有符合中国投资者偏好的DLC等交易品种。

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陈家祥:毓颜要的是稳健而不是暴涨暴跌

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